上證發〔2023〕90號
各市場參與人:
經(jing)中國證(zheng)監(jian)會同意注冊,上(shang)海證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(以下簡稱本所)決定于2023年6月5日上(shang)市(shi)交(jiao)易(yi)科創50ETF期(qi)權(quan)。現將有關事項(xiang)通知如下:
一、本(ben)次(ci)上(shang)市以下(xia)兩個科創50ETF期權(quan)合約(yue)品種(zhong):
1.華(hua)(hua)(hua)夏科(ke)創(chuang)50ETF期權合約標(biao)的(de)為(wei)“華(hua)(hua)(hua)夏上(shang)證(zheng)科(ke)創(chuang)板50成(cheng)份(fen)交易型開(kai)放式指(zhi)數(shu)證(zheng)券投資基(ji)(ji)金(jin)”,合約標(biao)的(de)證(zheng)券簡(jian)稱為(wei)“科(ke)創(chuang)50”,證(zheng)券擴位簡(jian)稱為(wei)“科(ke)創(chuang)50ETF”,證(zheng)券代碼為(wei)“588000”,基(ji)(ji)金(jin)管理人為(wei)華(hua)(hua)(hua)夏基(ji)(ji)金(jin)管理有限公司。
2.易(yi)(yi)方(fang)達(da)(da)科(ke)創50ETF期權合(he)約標的(de)為(wei)“易(yi)(yi)方(fang)達(da)(da)上證科(ke)創板50成份交(jiao)易(yi)(yi)型開(kai)放式指數(shu)證券投資(zi)基(ji)(ji)金(jin)”,合(he)約標的(de)證券簡稱為(wei)“科(ke)創板50”,證券擴位簡稱為(wei)“科(ke)創50ETF易(yi)(yi)方(fang)達(da)(da)”,證券代碼為(wei)“588080”,基(ji)(ji)金(jin)管理人為(wei)易(yi)(yi)方(fang)達(da)(da)基(ji)(ji)金(jin)管理有限公司。
二、本所(suo)自2023年(nian)6月5日起按(an)照(zhao)不同合(he)(he)約(yue)類型、到期(qi)(qi)月份(fen)及行權(quan)(quan)價格(ge),掛牌相應的(de)華夏科創50ETF期(qi)(qi)權(quan)(quan)合(he)(he)約(yue)和易方(fang)達科創50ETF期(qi)(qi)權(quan)(quan)合(he)(he)約(yue)(基本條款詳見附件(jian)1和附件(jian)2)。首批掛牌的(de)期(qi)(qi)權(quan)(quan)合(he)(he)約(yue)到期(qi)(qi)月份(fen)為2023年(nian)6月、7月、9月和12月。
三、根據科創板股票(piao)漲(zhang)跌幅(fu)設置,科創50ETF期(qi)權漲(zhang)跌幅(fu)參數適應性(xing)調整(zheng)為20%。
科創(chuang)50ETF期權漲跌停價格的計算公式為:
合約(yue)漲跌(die)停價格(ge)=合約(yue)前結算價格(ge)±最大(da)漲跌(die)幅
認購期權(quan)最大漲幅(fu)=max{合約標(biao)(biao)的(de)前(qian)收盤(pan)價×0.5%,min [(2×合約標(biao)(biao)的(de)前(qian)收盤(pan)價-行(xing)權(quan)價格),合約標(biao)(biao)的(de)前(qian)收盤(pan)價]×20%}
認(ren)購期權最大跌幅(fu)=合約標的前(qian)收盤(pan)價×20%
認沽期權最大漲幅=max{行權價(jia)(jia)格×0.5%,min [(2×行權價(jia)(jia)格-合約(yue)標(biao)的(de)前收盤(pan)價(jia)(jia)),合約(yue)標(biao)的(de)前收盤(pan)價(jia)(jia)]×20%}
認沽期(qi)權最大(da)跌幅=合約標的前收盤(pan)價×20%
四、請(qing)各期(qi)權(quan)經營(ying)機構及其他(ta)市場(chang)參與人(ren)認真做好科(ke)創50ETF期(qi)權(quan)上(shang)市交(jiao)易的(de)各項(xiang)準(zhun)備(bei)工(gong)作,嚴格(ge)遵(zun)守業務(wu)規則,有效控制風險(xian),確保(bao)產(chan)品平穩推出和安全(quan)運(yun)行。
特此通知。
上海證券交易所
2023年6月2日(ri)