上證公告(衍(yan)生品)〔2023〕72號(hao)
根據華夏(xia)基金(jin)管理有(you)限公司公告(gao),上(shang)(shang)證(zheng)50交(jiao)易型開放(fang)式指數證(zheng)券(quan)(quan)(quan)投資基金(jin)(以(yi)下簡稱(cheng)上(shang)(shang)證(zheng)50ETF)將(jiang)(jiang)于2023年11月27日(ri)除(chu)息(xi)。依據《上(shang)(shang)海證(zheng)券(quan)(quan)(quan)交(jiao)易所股(gu)票期權試點交(jiao)易規則》,上(shang)(shang)海證(zheng)券(quan)(quan)(quan)交(jiao)易所將(jiang)(jiang)于同日(ri)對上(shang)(shang)證(zheng)50ETF期權合(he)約(yue)品種(以(yi)下簡稱(cheng)上(shang)(shang)證(zheng)50ETF期權)所有(you)未到(dao)期合(he)約(yue)進(jin)行相應調整,并(bing)重新掛牌新的上(shang)(shang)證(zheng)50ETF期權合(he)約(yue)。現將(jiang)(jiang)有(you)關事項公告(gao)如(ru)下:
一、未到期合約的調整安排
(一)合約(yue)交易代碼(ma)的第12位(wei)由“M”調(diao)整為“A”,其他位(wei)保持不變。
(二)合(he)約簡稱中(zhong)的行權價(jia)(jia)格調整為新行權價(jia)(jia)格,同時(shi)將標志位調整為“A”(原來(lai)無標志位)。
(三(san))行權價格、合約(yue)單位(wei)按照《交易規(gui)則(ze)》第十三(san)條規(gui)定的公(gong)式進行如下調整:
序號 | 原行權價 | 調整后行權價 | 原合約單位 | 調整后合約單位 |
1 | 2.25 | 2.214 | 10000 | 10161 |
2 | 2.3 | 2.264 | 10000 | 10161 |
3 | 2.35 | 2.313 | 10000 | 10161 |
4 | 2.4 | 2.362 | 10000 | 10161 |
5 | 2.45 | 2.411 | 10000 | 10161 |
6 | 2.5 | 2.46 | 10000 | 10161 |
7 | 2.55 | 2.51 | 10000 | 10161 |
8 | 2.6 | 2.559 | 10000 | 10161 |
9 | 2.65 | 2.608 | 10000 | 10161 |
10 | 2.7 | 2.657 | 10000 | 10161 |
11 | 2.75 | 2.706 | 10000 | 10161 |
12 | 2.8 | 2.756 | 10000 | 10161 |
13 | 2.85 | 2.805 | 10000 | 10161 |
14 | 2.9 | 2.854 | 10000 | 10161 |
15 | 2.95 | 2.903 | 10000 | 10161 |
(四)合約(yue)前結(jie)算價(jia)按照《交易規(gui)則》第七十三條規(gui)定的公式進(jin)行(xing)調整。
二、重新掛牌新的上證50ETF期權合約
按照《交(jiao)易規則》第十二條規定,本(ben)所于2023年11月(yue)(yue)(yue)27日對除息后的上(shang)證50ETF重新掛牌2023年12月(yue)(yue)(yue)、2024年1月(yue)(yue)(yue)、3月(yue)(yue)(yue)和6月(yue)(yue)(yue)等(deng)4個(ge)到期(qi)月(yue)(yue)(yue)份,1個(ge)平值、4個(ge)實值、4個(ge)虛值等(deng)9個(ge)行權(quan)價(jia)格,認購(gou)和認沽等(deng)兩種類型,共72個(ge)上(shang)證50ETF期(qi)權(quan)合約。
三、特別提醒事項
(一)未到期(qi)的上證50ETF期(qi)權(quan)合(he)約(yue)發生調整的,交易與(yu)結算按照調整后的合(he)約(yue)條款進行。
(二)11月27日進行備兌(dui)開倉的(de)投(tou)資(zi)者,應當按照(zhao)調整(zheng)后的(de)合約單位(wei)提交足額備兌(dui)備用證券(quan)。
(三)11月27日,已有備兌(dui)開(kai)倉的投資者應(ying)當按照調整后(hou)的合約單(dan)位及時補足備兌(dui)備用證券(quan)或對(dui)不(bu)足部分自(zi)行平倉。11月27日日終,中國證券(quan)登(deng)記結(jie)算有限責任(ren)公(gong)司(以下簡稱(cheng)中國結(jie)算)將(jiang)根據調整后(hou)的合約單(dan)位和投資者備兌(dui)開(kai)倉的持倉情況,對(dui)投資者證券(quan)賬(zhang)戶中相應(ying)數量的合約標的進(jin)行備兌(dui)交割(ge)鎖(suo)定。
(四)11月27日日終,經(jing)中國結(jie)算備兌交割鎖定(ding)(ding)后仍出現(xian)備兌證券數量不(bu)足(zu)(zu)的(de),投資者應當根據與期權經(jing)營機(ji)構的(de)約定(ding)(ding),在次一(yi)交易日規(gui)定(ding)(ding)時(shi)間內提(ti)交備兌鎖定(ding)(ding)指令補足(zu)(zu)備兌備用證券或對不(bu)足(zu)(zu)部分自行(xing)(xing)平(ping)(ping)倉(cang),逾期未補足(zu)(zu)或未完成自行(xing)(xing)平(ping)(ping)倉(cang)的(de),將被(bei)強(qiang)行(xing)(xing)平(ping)(ping)倉(cang)。
(五)上(shang)證50ETF期(qi)權(quan)發生調整的合(he)約(yue),本所不再(zai)對(dui)其加掛新(xin)到期(qi)月份與(yu)行權(quan)價格的合(he)約(yue)。另外,如出現調整后合(he)約(yue)的持倉數量日終為零的情形,本所將(jiang)于下一(yi)交易日對(dui)該(gai)合(he)約(yue)予以摘牌。
本(ben)所提醒各(ge)期(qi)權經營機構和廣(guang)大投資者密切關(guan)注上證(zheng)50ETF期(qi)權合約調(diao)整事(shi)宜(yi),并做(zuo)好各(ge)項調(diao)整準(zhun)備。
特此公告。
上海證券交易所
2023年11月24日