上證函〔2021〕1618號

各市場參與人：

　　為(wei)促進債券(quan)(quan)市場(chang)發(fa)展，完善債券(quan)(quan)交易(yi)基礎設施(shi)，上(shang)海證券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)（以下(xia)(xia)簡稱本所(suo)）將在固定收益(yi)證券(quan)(quan)綜合電子平臺(tai)（以下(xia)(xia)簡稱固定收益(yi)平臺(tai)）開展上(shang)市公司向不特定對(dui)象發(fa)行(xing)可轉換(huan)公司債券(quan)(quan)（以下(xia)(xia)簡稱可轉債）大宗交易(yi)業務。現就具(ju)體(ti)安排通知如下(xia)(xia)：

　　一、業務開展安排

　　自(zi)2021年(nian)9月27日(ri)（含）起，投(tou)資者可以在本(ben)所(suo)固定收(shou)益平臺(tai)開展可轉(zhuan)債大宗(zong)交(jiao)易(yi)業(ye)務(wu)。本(ben)所(suo)固定收(shou)益平臺(tai)接受可轉(zhuan)債大宗(zong)交(jiao)易(yi)意(yi)向(xiang)申(shen)報(bao)與成(cheng)交(jiao)申(shen)報(bao)。其(qi)中(zhong)，可轉(zhuan)債成(cheng)交(jiao)申(shen)報(bao)以指(zhi)定對手方交(jiao)易(yi)方式開展。本(ben)所(suo)綜合業(ye)務(wu)平臺(tai)可轉(zhuan)債大宗(zong)交(jiao)易(yi)功(gong)能初步計劃于2021年(nian)10月中(zhong)旬(xun)下線(xian)。

　　二、交易結算安排

　　固(gu)定收益(yi)平臺(tai)可轉債(zhai)大宗交易業務(wu)適用《上海證券交易所(suo)交易規(gui)則(ze)》關(guan)于債(zhai)券大宗交易的相關(guan)規(gui)定，本(ben)所(suo)另有規(gui)定的除外。

　　固定收益(yi)平(ping)臺每個交易日接受可(ke)轉債大宗交易意向申(shen)(shen)報(bao)的時(shi)間(jian)為9:30至11:30、13:00至15:30；接受可(ke)轉債成(cheng)交申(shen)(shen)報(bao)的時(shi)間(jian)為15:00至15:30。

　　可轉債(zhai)采用(yong)全(quan)價(jia)(jia)價(jia)(jia)格(ge)(ge)進(jin)行交易(yi)申報(bao)(bao)，申報(bao)(bao)價(jia)(jia)格(ge)(ge)最(zui)小(xiao)變動(dong)單位為人(ren)民(min)幣0.01元；申報(bao)(bao)數(shu)量應當不低于(yu)100萬元面額，且為1000元面額的(de)整數(shu)倍。可轉債(zhai)成交申報(bao)(bao)的(de)申報(bao)(bao)價(jia)(jia)格(ge)(ge)由買賣雙(shuang)方在前收盤價(jia)(jia)格(ge)(ge)的(de)上下30%之間自(zi)行協商確定。可轉債(zhai)交易(yi)納入當日的(de)多邊凈額結(jie)算。

　　特此通知。
 

　　上海證券交易所

　　二(er)○二(er)一(yi)年(nian)九月二(er)十四日(ri)