上證公告(gao)〔2016〕23號

　　根(gen)據(ju)華夏(xia)基(ji)金管理有(you)限公司(si)公告(gao)，上證(zheng)(zheng)50交易(yi)型開放式指(zhi)數(shu)證(zheng)(zheng)券投資(zi)基(ji)金（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)上證(zheng)(zheng)50ETF）將(jiang)于(yu)2016年11月29日分紅(hong)。依據(ju)《上海證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)股票期權(quan)試點(dian)交易(yi)規則》（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)《交易(yi)規則》）的(de)有(you)關規定，上海證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)本所(suo)）將(jiang)于(yu)同日對(dui)上證(zheng)(zheng)50ETF期權(quan)合(he)約(yue)品種（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)上證(zheng)(zheng)50ETF期權(quan)）所(suo)有(you)未到期合(he)約(yue)進行相應調整，并重(zhong)新(xin)掛牌新(xin)的(de)上證(zheng)(zheng)50ETF期權(quan)合(he)約(yue)。現(xian)將(jiang)有(you)關事項公告(gao)如(ru)下(xia)(xia)：

　　一、未到期合約的調整安排

　　（一）交易代碼的第12位由“M”調整(zheng)(zheng)為(wei)“A”，第13至17位的行(xing)權(quan)價格不變，仍為(wei)調整(zheng)(zheng)前的原行(xing)權(quan)價格。

　　（二(er)）合約簡稱(cheng)中的行(xing)權價格調(diao)整(zheng)為新行(xing)權價格，同時將標志(zhi)位調(diao)整(zheng)為“A”（原來無(wu)標志(zhi)位）。

　　（三(san)）行權價格、合約單位按(an)照《交易規則(ze)》第十三(san)條(tiao)規定的公式進行如下調整(zheng)：　　

　　（四）合約前結算價按照《交易規則》第七十三條規定的(de)公式進行調整。

　　二、重新掛牌新的上證50ETF期權合約

　　按(an)照《交易規則》第十二(er)條的(de)規定，本所(suo)于2016年(nian)(nian)11月29日對除(chu)息(xi)后的(de)上(shang)證50ETF重新掛牌(pai)2016年(nian)(nian)12月、2017年(nian)(nian)1月、3月和6月等(deng)4個(ge)(ge)到期月份，1個(ge)(ge)平值(zhi)(zhi)、2個(ge)(ge)實值(zhi)(zhi)、2個(ge)(ge)虛值(zhi)(zhi)等(deng)5個(ge)(ge)行權價格，認購和認沽等(deng)兩(liang)種類(lei)型，共40個(ge)(ge)上(shang)證50ETF期權合約(yue)。

　　三、特別提醒事項

　　（一）未到(dao)期的上證50ETF期權(quan)合(he)約發生調整(zheng)的，交易與(yu)結算(suan)按照調整(zheng)后的合(he)約條款進行。

　　（二）11月(yue)29日進行(xing)備兌(dui)開倉(cang)的投(tou)資者(zhe)，應當按照調整(zheng)后的合(he)約單(dan)位提交(jiao)足(zu)額備兌(dui)備用(yong)證券。

　　（三）已有(you)(you)備兌(dui)開(kai)倉(cang)的(de)(de)(de)投資(zi)者，11月29日應(ying)當按照(zhao)調整后(hou)的(de)(de)(de)合(he)約(yue)單(dan)位及時(shi)補足(zu)備兌(dui)備用證(zheng)券(quan)或對(dui)不足(zu)部分自行平(ping)倉(cang)。11月29日日終(zhong)，中(zhong)國證(zheng)券(quan)登(deng)記結算有(you)(you)限(xian)責(ze)任公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)中(zhong)國結算）將(jiang)根(gen)據調整后(hou)的(de)(de)(de)合(he)約(yue)單(dan)位和投資(zi)者備兌(dui)開(kai)倉(cang)的(de)(de)(de)持(chi)倉(cang)情況，對(dui)投資(zi)者證(zheng)券(quan)賬戶中(zhong)相應(ying)數量(liang)的(de)(de)(de)合(he)約(yue)標(biao)的(de)(de)(de)進行備兌(dui)交(jiao)割鎖定。

　　（四）11月29日(ri)日(ri)終，經中國結(jie)算備(bei)兌(dui)交割(ge)鎖(suo)定(ding)后仍(reng)出(chu)現備(bei)兌(dui)證券數量不(bu)足的，投資者(zhe)應(ying)當根據與(yu)期(qi)權經營機構的約定(ding)，在次一交易日(ri)規定(ding)時間內提交備(bei)兌(dui)鎖(suo)定(ding)指令補足備(bei)兌(dui)備(bei)用證券或對不(bu)足部分自行(xing)平倉，逾(yu)期(qi)未(wei)補足或未(wei)完成自行(xing)平倉的，將被(bei)強(qiang)行(xing)平倉。

　　（五）上證50ETF期權(quan)(quan)合約(yue)發(fa)生調整(zheng)后，本所不再對(dui)(dui)其加(jia)掛(gua)新(xin)到(dao)期月(yue)份(fen)與行權(quan)(quan)價格的(de)合約(yue)。另外，如出現(xian)調整(zheng)后合約(yue)的(de)持(chi)倉數量日終(zhong)為(wei)零的(de)情形，本所將于下一交易日對(dui)(dui)該合約(yue)予以摘牌(pai)。

　　本所(suo)提醒各期(qi)權(quan)(quan)經(jing)營機構和(he)廣大投資者密(mi)切關注上證50ETF期(qi)權(quan)(quan)合約調整事宜，并(bing)做好各項(xiang)調整準(zhun)備。

　　特此公告。
 

　　上海證券交易所

　　二○一六年(nian)十(shi)一月(yue)二十(shi)八日(ri)