衍生(sheng)品業務部(bu)函[2016]41號

各市場參與人：

　　根(gen)據(ju)華(hua)夏基(ji)金(jin)管理有限公司公告，上(shang)證50交(jiao)易(yi)型開(kai)放式指數證券(quan)投資(zi)基(ji)金(jin)（證券(quan)簡稱為“50ETF”，證券(quan)代碼為“510050”）將于2016年11月(yue)29日除(chu)息。依據(ju)《上(shang)海證券(quan)交(jiao)易(yi)所股票期權試點交(jiao)易(yi)規則》（以下(xia)(xia)簡稱《交(jiao)易(yi)規則》）的有關規定，上(shang)海證券(quan)交(jiao)易(yi)所將于同(tong)日對(dui)上(shang)證50ETF期權合(he)約(yue)品種（以下(xia)(xia)簡稱“上(shang)證50ETF期權”）所有未到期合(he)約(yue)進行相應(ying)調整，并重新掛牌(pai)新的上(shang)證50ETF期權合(he)約(yue)。

　　根據《交(jiao)易(yi)規(gui)則》、《上海證券(quan)交(jiao)易(yi)所、中國證券(quan)登記結算有(you)限責任公(gong)司(si)股票期權試點風險控制管理(li)辦法》的有(you)關規(gui)定，現將有(you)關事項(xiang)特別提醒如下。

　　一、上證(zheng)50ETF期(qi)權(quan)合約(yue)行(xing)權(quan)價格(ge)、合約(yue)單位的具體調整(zheng)安排,請(qing)密切(qie)關注本所(suo)將于2016年11月28日收盤后發布的關于上證(zheng)50ETF期(qi)權(quan)合約(yue)調整(zheng)事項的公告。

　　二、未到期的(de)上證50ETF期權(quan)合(he)約發生調(diao)整(zheng)的(de)，合(he)約交易代碼第13至17位顯示的(de)行權(quan)價(jia)格仍為調(diao)整(zheng)前的(de)原(yuan)行權(quan)價(jia)格，合(he)約簡稱將顯示調(diao)整(zheng)后的(de)行權(quan)價(jia)格。

　　三、未(wei)到期的上證50ETF期權合約(yue)發生調(diao)整(zheng)的，交易與結(jie)算按照(zhao)調(diao)整(zheng)后的合約(yue)條款進行。

　　四、11月29日進行備(bei)兌開倉的(de)投(tou)資者，應當按照調整后的(de)合約單位提交足額(e)備(bei)兌備(bei)用證(zheng)券。

　　五、已有(you)備(bei)(bei)兌(dui)(dui)(dui)開(kai)倉的投資(zi)者(zhe)，11月(yue)29日(ri)應當按照(zhao)調(diao)整(zheng)后(hou)的合約(yue)單(dan)位及時補足備(bei)(bei)兌(dui)(dui)(dui)備(bei)(bei)用證(zheng)(zheng)(zheng)券或對(dui)(dui)不足部(bu)分自(zi)行平倉。11月(yue)29日(ri)日(ri)終，中國證(zheng)(zheng)(zheng)券登記結算有(you)限責任公司(si)（以下簡(jian)稱“中國結算”）將根(gen)據調(diao)整(zheng)后(hou)的合約(yue)單(dan)位和投資(zi)者(zhe)備(bei)(bei)兌(dui)(dui)(dui)開(kai)倉的持倉情況，對(dui)(dui)投資(zi)者(zhe)證(zheng)(zheng)(zheng)券賬戶中相應數量的合約(yue)標的進行備(bei)(bei)兌(dui)(dui)(dui)交(jiao)割鎖定(ding)。

　　六、11月(yue)29日日終(zhong)，經(jing)中國結算備(bei)(bei)兌(dui)交割鎖定后仍出現備(bei)(bei)兌(dui)證券數量不(bu)足的，投資者應當(dang)根據(ju)與期權經(jing)營機構的約定，在次一交易(yi)日規定時間內提交備(bei)(bei)兌(dui)鎖定指令補足備(bei)(bei)兌(dui)備(bei)(bei)用證券或對不(bu)足部(bu)分自行(xing)平倉，逾期未(wei)補足或未(wei)完成(cheng)自行(xing)平倉的，將(jiang)被(bei)強行(xing)平倉。

　　七、上證50ETF期權(quan)合(he)約(yue)(yue)發生(sheng)調(diao)整后，本(ben)所(suo)不(bu)再對其加掛新(xin)到期月份(fen)與行權(quan)價格的合(he)約(yue)(yue)。另外(wai)，如出現調(diao)整后合(he)約(yue)(yue)的持倉數量日終為零的情形，本(ben)所(suo)于(yu)下一交(jiao)易日對該合(he)約(yue)(yue)予以摘牌(pai)。

　　本所(suo)提(ti)醒各(ge)期權(quan)經營機(ji)構和廣大(da)投資者密(mi)切關注上證50ETF期權(quan)合約調整(zheng)(zheng)事宜(yi)，并做好各(ge)項調整(zheng)(zheng)準備(bei)。

　　特此通知。
 

　　上(shang)海證券交易所衍生品業務部(bu)

　　2016年11月25日