衍(yan)生品業務部函[2016]31號(hao)

各期權經營機構：

　　為加強投資(zi)者股票期(qi)權(quan)交易(yi)的(de)買(mai)入(ru)金額管理，根據《上海(hai)證(zheng)券(quan)交易(yi)所、中國證(zheng)券(quan)登記(ji)結算有限(xian)責(ze)任公司股票期(qi)權(quan)試(shi)點風險控制(zhi)管理辦法》第四十六條的(de)規定(ding)，期(qi)權(quan)經營(ying)機構應當每年至少核定(ding)一次客戶的(de)買(mai)入(ru)金額上限(xian)，具體操作事項(xiang)(xiang)參見《股票期(qi)權(quan)經紀業(ye)務指南(nan)》（以下簡(jian)稱《指南(nan)》）。現(xian)將相關事項(xiang)(xiang)重申如下：

　　一、期(qi)權經營(ying)機(ji)構應當(dang)每年(nian)至(zhi)少核(he)(he)定(ding)(ding)一次客(ke)(ke)戶的買(mai)入(ru)金(jin)額上限。如(ru)對于(yu)2015年(nian)開(kai)戶的客(ke)(ke)戶，無論期(qi)權經營(ying)機(ji)構是否(fou)在2015年(nian)已經核(he)(he)定(ding)(ding)并(bing)調整過買(mai)入(ru)金(jin)額，2016年(nian)度(du)都應當(dang)至(zhi)少重(zhong)(zhong)新核(he)(he)定(ding)(ding)并(bing)調整一次，具體核(he)(he)定(ding)(ding)和調整時(shi)間由(you)各(ge)期(qi)權經營(ying)機(ji)構自行(xing)確定(ding)(ding)。開(kai)戶當(dang)年(nian)，期(qi)權經營(ying)機(ji)構可不進(jin)行(xing)重(zhong)(zhong)新核(he)(he)定(ding)(ding)。

　　二、買入金額(e)核(he)定(ding)方(fang)法(fa)按《指南》要(yao)求執行(xing)，買入金額(e)不足1萬元(yuan)的，核(he)定(ding)為1萬元(yuan)。

　　三、買(mai)(mai)入(ru)金額(e)核定后，期權(quan)經營(ying)機構應(ying)當及時通知客戶，并按(an)照調整后的買(mai)(mai)入(ru)金額(e)對客戶進(jin)行前端控制。如因買(mai)(mai)入(ru)金額(e)調整導致客戶權(quan)利(li)倉(cang)對應(ying)的總成交金額(e)超出新核定買(mai)(mai)入(ru)金額(e)的，客戶現有(you)(you)持倉(cang)可以持有(you)(you)到(dao)期，但不能新增權(quan)利(li)倉(cang)持倉(cang)。

　　特此通知！
 

　　上(shang)海證券交易所衍生品業務部

　　二〇一六年十一月十七日